取引アルゴリズム再構築：勝率から推定PoPとスマート事前フィルタリングへ

アルゴリズムの改善：欠陥から機能へ

ある開発者が最近、自らの株式取引アルゴリズムスキャナーの大規模な刷新について共有しました。これは、元の実装における根本的な欠陥に対処するものです。このシステムは500銘柄をスキャンし、提案ポジションを含む取引カードを生成しますが、初期バージョンには精度と効率性に重大な問題がありました。

再構築で何が変わったか

開発者は一晩で7つのプルリクエストを提出し、合計約2,500行のコードを変更しました。改善点は以下の3つの主要分野に焦点を当てています：

1. 事前フィルタリングを備えたスマートパイプライン

以前： システムは、候補となる全銘柄の完全なオプションチェーンをスコアリング前に取得していました。これはコストが高く、遅いものでした。

現在： バッチAPI呼び出しにより、すべての候補ティッカーをIVランク（オプションの価格が自らの履歴に対してどれだけ高いか）と流動性評価（実際に約定しやすさ）でスコアリングします。上位の候補のみが詳細分析のために通過します。

結果： 542銘柄をスキャン → 17銘柄が事前フィルターを通過 → 8銘柄が詳細分析のために選択されました。これはAPI呼び出しを85%削減し、品質を維持しながらスキャンをより速く、安価にしています。

2. 正確な確率計算

以前： スキャナーはオプションのデルタ（ブラック-ショールズ式におけるN(d1)）を「勝率」の近似値として使用していましたが、これは技術的に誤解を招くものです。なぜなら、デルタはヘッジ比率であり、真の利益確率ではないからです。

現在： 「勝率」と表記されていた箇所はすべて「推定利益確率（Est. PoP）」に改名されました。計算は現在、戦略の実際の損益分岐価格で評価されたN(d2)を使用しています。

違い： デルタは行使価格を超えて満期を迎える確率を計算します。新しい方法は、収集したプレミアムを考慮した損益分岐価格を超えて満期を迎える確率を計算します。例えば、170/190のショートストラングルで1.50ドルのクレジットを集めるアイアンコンドルの場合、損益分岐点は170と190ではなく、168.50と191.50です。

すべてのPoP数値には、使用された計算方法（「損益分岐価格におけるN(d2)」または「デルタ近似」）を示すツールチップが含まれるようになりました。

3. 現実的な期待値モデル

以前： 期待値は0ドルにハードコードされていました（ソースコード内のevPerRisk: 0）。フィールドは存在しましたが、計算は実装されていませんでした。

現在： すべての戦略が、三つの結果を考慮した現実的な期待値を持つようになりました：

• 完全利益ゾーン — 価格が安全に行使価格から離れたまま
• 部分利益/損失ゾーン — 価格がショートとロングの行使価格の間に収まる
• 完全損失ゾーン — 価格がプロテクションを突破する

古い二項モデル（勝ち×最大利益 − 負け×最大損失）は、スプレッド取引で一般的な部分利益/損失のシナリオを無視し、結果が二つだけであると誤って仮定していました。

システムアーキテクチャ

スキャナーのコアアーキテクチャは維持されています：500銘柄をスキャンし、4つのカテゴリー（ボラティリティエッジ、品質、レジーム、情報エッジ）でスコアリングし、3つ以上のカテゴリーが50以上であることを要求する収束ゲートを設けています。取引カードには実際の行使価格と実際の価格が含まれます。

開発者は、元のシステムには社会的シグナルの認識が欠けていたと指摘しています — Finnhubからのニュース見出しはありましたが、X/Twitterで実際のトレーダーがリアルタイムで何を言っているかについての認識は全くありませんでした。