Перестройка торгового алгоритма: от процента прибыльных сделок к расчетной вероятности исполнения и интеллектуальной предфильтрации

Улучшения алгоритма: от ошибочного к функциональному

Разработчик недавно поделился крупной переработкой своего сканера алгоритма торговли акциями, устранив фундаментальные недостатки в первоначальной реализации. Система сканирует 500 акций и генерирует торговые карточки с предлагаемыми позициями, но первоначальная версия имела значительные проблемы с точностью и эффективностью.

Что изменилось в перестройке

Разработчик отправил семь пулл-реквестов за одну ночь, в общей сложности примерно на 2500 строк кода. Улучшения сосредоточены на трех ключевых областях:

1. Умный конвейер с предварительной фильтрацией

Раньше: Система загружала полные опционные цепочки для всех кандидатов-акций до их оценки, что было дорого и медленно.

Сейчас: Пакетный API-вызов оценивает все тикеры-кандидаты по IV Rank (насколько дороги опционы по сравнению с их собственной историей) и рейтингу ликвидности (насколько легко фактически получить исполнение). Только лучшие кандидаты проходят для глубокого анализа.

Результат: Отсканировано 542 акции → 17 прошли предварительный фильтр → 8 отобраны для глубокого анализа. Это означает сокращение количества API-вызовов на 85%, делая сканирование быстрее и дешевле при сохранении качества.

2. Точные расчеты вероятности

Раньше: Сканер использовал дельту опциона (N(d1) в терминах Блэка-Шоулза) как приближение «Процента побед», что технически вводит в заблуждение, поскольку дельта — это коэффициент хеджирования, а не истинная вероятность прибыли.

Сейчас: Каждое упоминание «Процента побед» было переименовано в «Оценочную вероятность прибыли» (Est. PoP). Расчет теперь использует N(d2), вычисленную по фактическим ценам безубыточности стратегии.

Разница: Дельта рассчитывает вероятность экспирации за пределами страйк-цены. Новый метод рассчитывает вероятность экспирации за пределами цены безубыточности, что учитывает собранную премию. Например, для железного кондора, собирающего кредит в $1.50 на коротком стрэнгле 170/190, цены безубыточности находятся на уровнях 168.50 и 191.50, а не 170 и 190.

Каждое число PoP теперь включает всплывающую подсказку с указанием используемого метода расчета: «N(d2) по ценам безубыточности» или «приближение по дельте».

3. Реальная модель ожидаемой стоимости

Раньше: Ожидаемая стоимость была жестко закодирована как $0 (evPerRisk: 0 в исходном коде). Поле существовало, но математика никогда не была реализована.

Сейчас: Каждая стратегия получает реальную ожидаемую стоимость с использованием модели с тремя исходами:

• Зона полной прибыли — цена остается безопасно вдали от ваших страйков
• Зона частичной прибыли/убытка — цена оказывается между вашими коротким и длинным страйками
• Зона полного убытка — цена пробивает вашу защиту

Старая бинарная модель (выигрыш × максимальная прибыль − проигрыш × максимальный убыток) ошибочно предполагала только два исхода, игнорируя сценарии частичной прибыли/убытка, которые распространены в спрэдовой торговле.

Архитектура системы

Базовая архитектура сканера остается прежней: сканируются 500 акций, оцениваются по четырем категориям (Волатильность-Преимущество, Качество, Режим, Информация-Преимущество), с порогом конвергенции, требующим 3 из 4 категорий выше 50. Торговые карточки включают реальные страйки и реальные цены.

Разработчик отметил, что исходной системе не хватало осведомленности о социальных сигналах — хотя в ней были новостные заголовки от Finnhub, она совершенно не учитывала, что реальные трейдеры говорят в X/Twitter в реальном времени.